تداول النظم الميكانيكية قوات الدفاع الشعبي

تسخير قوة أنظمة التداول الميكانيكية. و سوبيرشارج التداول الخاص بك عن طريق أتمتة ذلك أنظمة التداول الميكانيكية هي واحدة من أعظم التطورات في تاريخ التداول. تشغيلها، وربطها إلى وسيط الخاص بك، وأنها سوف التجارة بالنسبة لك. ومع ذلك، فإن تطوير نظام ميكانيكي جيد ليس دائما من السهل جدا، وخاصة إذا كنت أرينت على بينة من العديد من المزالق المعنية. على الرغم من اشتهر إيريك لبعض من نهجه تقديرية، وقال انه حصل على بدء بناء أنظمة التداول الآلي قبل فترة طويلة من وجود Wave59 حتى وجدت. من أيامه التداول نظم سندات الخزينة في كبوت، من خلال عمله إنشاء صندوق خاص للتجارة إس، لديه أكثر من عشرين عاما من الاختبار، والتبديل، وابتكار النظم الميكانيكية لتداول الأسواق المالية. هذا بالطبع هو كل شيء عن أنظمة التداول الميكانيكية. كيفية تقييمها، وكيفية بناءها، وكيفية التجارة بها. ولكن في الأزياء Wave59 نموذجية، كانوا ذاهبون للذهاب عن القيام بذلك بشكل مختلف قليلا. على عكس كل كتاب الأنظمة الأخرى في الوجود، سوف تتعلم عن طريق اتخاذ ما عدا الفعلية، وأنظمة العمل التي إيريك استخدمت في الأسواق الحية على مر السنين. هذه ليست بومبد أسفل، على سبيل المثال فقط النظم، ولكن الحياة الحقيقية، وأساليب التداول الفعلية التي يمكنك اتخاذها اليوم وتنفيذها في التداول الخاصة بك. يتم الكشف عن كل شيء تماما، بما في ذلك التعليمات البرمجية المصدر كسكريبت، لذلك إذا كنت ترغب في مجرد تخطي الكتاب والتجارة الأنظمة، انتقل لذلك. يمكنك العثور على البرامج النصية في الملحق. هذا هو أكبر كتاب نسخت من أي وقت مضى، وهي مكتظة بالكامل من أفكار النظام والتقنيات، فضلا عن أنظمة العمل بشكل كامل. ويرد أدناه موجز موجز لجدول المحتويات. الفصل الأول: مقدمة يناقش إيجابيات وسلبيات تداول النظام عند مقارنته بالتداول التقديري. النظم لديها بعض المزايا المتميزة. على وجه التحديد، فإنها تجنب الكثير من القضايا من الإجهاد وعلم النفس التي تعاني من التجار التقديري، فإنها يمكن أن تنفذ تقنيات معقدة جدا للإنسان لإتقان، وأنها يمكن بسهولة أن يستفيد من ذلك لتحويل الحسابات الصغيرة إلى تلك ضخمة بشكل لا يصدق. أفضل للجميع، فإنها يمكن أن تفعل كل ذلك دون الحاجة إلى التفاعل البشري، مما يجعلها مثالية للأشخاص الذين لديهم أشياء أفضل للقيام خلال النهار من التحديق في الرسوم البيانية السعر. الفصل الثاني: شرح النظام شرح أن أنظمة التداول الجيدة والسيئة لها طرق متميزة جدا لإخبارك عما إذا كانت ستستمر في العمل عند المضي قدما في المستقبل أم لا. بعد العمل من خلال هذا الفصل، سوف تفهم أساسيات كيفية تقييم نظام، وسوف اكتساب الخبرة باستخدام هذه الأساليب ونحن نأخذ مناقشة ومناقشة جيدة (والسيئة) أنظمة العمل قدما من خلال الكتاب. الفصل الثالث: ويليام تيل بوندز تم تطوير هذا النظام على طول الطريق في عام 1997، وكان يستخدم بنشاط ليس فقط في الحسابات الشخصية إيريكس، ولكن أيضا في حسابات شركائه عندما كان يعمل في مجلس التجارة. في السنوات التي تم تداولها بنشاط، سحق هذا النظام سوق بوند بدقة تقترب من 90. على الرغم من أنه الآن نظام قديم، وقد تغيرت العقود الآجلة بوند بشكل ملحوظ في السنوات ال 16 الماضية، والأفكار الأساسية وراء هذه الطريقة لا تزال صالحة ، وإذا دقة هو فنجان من الشاي الخاص بك، وسوف يكون من الصعب العثور على أي شيء يمكن أن تعقد شمعة لهذا. لتعطيك طعم، هيريس تقرير النظام من واحد فقط من تسعة عشر أنماط الفردية التي تذهب إلى هذا الأسلوب: لاحظ رقم الدقة. وكان أكثر من 91 من الصفقات الفائزين، مع أسوأ خسارة متتالية من أي وقت مضى مجموعة من اثنين من الخسائر على التوالي. وقد تم تشغيل هذا التقرير النظام من عام 1990 حتى عام 2013، وهذا النمط لا يزال كرنك بعيدا كما كان على مدى السنوات ال 16 الماضية على التوالي على البيانات الحية. يمكن أن تكون جميع النظم لتكون دقيقة للغاية، وبعد قراءة من خلال الفصل وليام تل، عليك أن تعرف بالضبط كيفية بناء 70، 80، وحتى 90 أنظمة دقيقة. الأساليب التي تؤدي إلى هذا المستوى من الدقة هي عالمية، لذلك إذا كان لديك بالفعل نظام تريد، خلاف يمكنك تحويله إلى نظام مفرط الدقة أيضا، ببساطة عن طريق إضافة بعض التغييرات على الطريقة التي تدخل والخروج الصفقات الخاصة بك. الفصل الرابع: مغالطة التحسين في هذا الفصل، نلقي نظرة أيضا على الهجرة المعلمة. حيث تعمل مجموعة المعلمة الأمثل سنة واحدة، ولكن بعد ذلك يفشل المقبل. هذه الظاهرة من الأسواق هي السبب الرئيسي وراء العديد من النظم التي تم العثور عليها للبيع في الإعلانات المبوبة في الجزء الخلفي من المجلات التجارية تفشل في الحصول على أي وقت مضى دولار من الأرباح عندما تداولت الحية. إذا كنت قد اشتريت أي وقت مضى واحدة من تلك الأساليب، وانت تعرف ما إم يتحدث عن ليس فقط سوف نغطي ما هي القضايا التي تسبب الهجرة المعلمة، ولكن أيضا مناقشة الحل. لإثبات أن الحل لدينا يعمل، وأيضا في الواقع بناء نظام يجعل بسيط متحرك متوسط ​​عمليات الانتقال مربحة نعم، تتحرك متوسط ​​عمليات الانتقال يمكن أن تجعل لكسب المال عند تداولها في البيانات خارج العينة، ولكن فقط إذا كنت يمكن أن تحل مسألة المعلمة الهجرة. فهم هذا المفهوم الأساسي واحد سيوفر لك من ساعات لا تحصى من العمل التنموي غير المربح، وسوف تسمح لك لبناء أنظمة قوية للغاية التي لن تنهار لأنها تتحرك إلى الأمام إلى البيانات غير المرئية. الفصل 5: نظم الانعكاس المتوسط ​​إن أنظمة الانعكاس هي فئة من الأنظمة التي تكون، عند تنفيذها بشكل سليم، قوية للغاية ومربحة. بمجرد فهم المفهوم الأساسي، فهي أيضا من السهل جدا لتصميم. تحقق من هذا واحد من الكتاب، والتي يمكن تشغيلها مع اثنين فقط من أسطر البرمجة: بالتأكيد، لها البرية قليلا، لكنه جعل أيضا ما يقرب من 750،000 التداول افتراضيا عقد واحد من سب التفكير في هذا كما الحافة الخام، والتي يمكن أن تكون اتخذت وتطورت أكثر من ذلك. يتم ذلك في الفصول اللاحقة، وإذا كنت تبحث عن بعض الأفكار لقاعدة النظم الخاصة بك على، وهذا هو مكان عظيم للبدء. النظام هو مبين في الرسم البياني أعلاه هو في الواقع أكثر من 12 سنة، ويعمل تماما كما اليوم اليوم الذي بنيت لأول مرة. هذه التقنيات لا تفقد فعاليتها مع مرور الوقت، وهذا هو السبب نحن نحب لهم. الفصل 6: وقف الخسائر والأهداف، وغيرها من الطرق لانقاص المال هذا الفصل ينتهك بعض الأساطير. واحدة من أسوأ الأمور المطلقة يمكنك القيام به لنظام ميكانيكي هو إضافة توقف على أساس الدولار والأهداف لذلك. ولكن لأي سبب من الأسباب، يتم هذا الخطأ كل يوم من قبل المطورين نظام المبتدئين والتجار. هناك طرق أفضل لحماية حسابك من الخسائر، وتقنيات أفضل لاستخدامها في التداول الخاص بك. وهذا ينطبق أيضا على التجار تقديرية. قد لا تدرك ذلك، ولكن الأدوات جدا التي تستخدمها لحماية نفسك ضد الخسائر قد تكون في الواقع أيضا السبب في التداول الخاص بك هو لا تولد أي أرباح. تعلم الحقيقة حول توقف والأهداف، والبدء في استخدام التقنيات التي تساعد في الواقع كنت توليد الأرباح بدلا من الخسائر. الفصل السابع: النظام القمري قد يكون لدى العديد من المجتمع الموجه 59 بعض الإلمام بنظام إيركس القمري، الذي قدم لأول مرة في مؤتمر بويروسر لعام 2011. يستعرض هذا الفصل علم التنجيم الكروي، طريقة جديدة لتحديد جوانب الكواكب، ويناقش الوظائف داخل Wave59 التي تسمح بتطبيق هذه التقنية في أنظمة التداول. على عكس أسترو نموذجية، يمكننا باكتست علم التنجيم كروية، وإثبات أنه في الواقع لا توفر حافة التوقيت. أي نوع من الحافة تحقق من الرسم البياني أدناه: إذا كنت قد فكرت في أن القمر والشمس قد يكون لها بعض التأثير على الأسواق، وهذا منحنى الأسهم يثبت أنك كنت صحيحة. هذا الفصل يمر من خلال بناء نظام أسترو من الألف إلى الياء، على طول الطريق من الأفكار النظرية وراء علم التنجيم كروية، من خلال تنفيذ وضبط النهج على داو. بالنسبة لأولئك الذين هم على دراية هذا النظام (أو بالفعل تداول نسخة منه)، عليك أن تكون مهتمة في بعض العمل المنجز على كوكب الزهرة، والذي يوفر نقطة انطلاق لتطوير شيء أكثر قوة من النظام القمري الأساسي. الفصل 8: التعلم الآلي يناقش هذا الفصل خوارزميات التعلم الآلي المتاحة في Wave59، سواء في منصة PRO2 الحالية، فضلا عن منصة PRO3 القادمة. بالإضافة إلى نظرة عامة على التكنولوجيات، وسوف نقوم أيضا تقييم النظم الفعلية التي بنيت باستخدام كل من خلايا النحل والخوارزمية الجينية أدوات جديدة. بعد أن أصدر إيريك نظرية موحدة للأسواق منذ أكثر من عام، ذهب إلى فترة من أعمال التنمية المكثفة جدا مما أدى إلى إنشاء مساعد البحوث الاصطناعية. إعطاء مساعد مختلف النظم وأفكار النظام، واستخدام قوة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، يمكنك جعل قفزات فعالة للغاية في إنشاء أنظمة التداول الميكانيكية. مدى فعالية هذه القفزات تحقق من الرسم البياني أدناه، الذي تفاصيل نظام التداول إس المتقدمة باستخدام هذه التكنولوجيا الجديدة: في الاختبار، جعل هذا النهج تقريبا 200K التداول عقد واحد من إس منذ عام 2000. وهو ما يزيد على 60 من صفقاتها ولم يسبق له مثيل كان عاما خاسرا. ما الذي يستخدم أولتراسموث الزخم، واحدة من المؤشرات الفنية الأساسية في Wave59. أنا متأكد من أن الكثير من الناس على دراية بهذا المؤشر، ولكن أشك في أن الكثيرين كانوا قادرين على استخدامها بمهارة كما فعلنا برنامج تعلم الآلة. لا حاجة إلى الكمال محاولة لقراءة هذه الأداة بعد الآن، مجرد السماح لهذا النظام أعتبر وتشغيل. يعرض هذا الفصل أربعة أنظمة تعتمد على خوارزميات التعلم الآلي، واثنين من تطويرها مع التكنولوجيا هايف، واثنين وضعت مع الأدوات الجديدة المتاحة في PRO3. ويمكن استخدام جميع هذه الأنظمة الأربعة في أحدث طبعات Wave59. الفصل 9: الأرقام العشوائیة بعض مقاربات الخروج، مثل معظم المحطات القائمة على الدولار، سوف تتخذ نظاما جيدا وتحولها إلى خاسر متسق. البعض الآخر يمكن أن يأخذ نظام متواضع وتحويله إلى نجم الصخرة. هذا الفصل يناقش واحدة من أكثر التقنيات المدهشة في الدورة، نهج الخروج قوية جدا أنه يعمل فعلا عند استخدام إشارات دخول عشوائي تماما. تحقق من منحنى الأسهم أدناه: هذا الرسم البياني يأتي الحق في الخروج من الكتاب، ويظهر ما كان يمكن أن يحدث لحساب نظري قد اشترى وبيع كل شريط واحد على إس وتنفيذ هذا النظام خروج في كل واحد من تلك الصفقات. وبعبارة أخرى، وهذا هو نتيجة لاتخاذ كل التجارة الممكنة واحدة المتاحة في إس منذ عام 2000 باستخدام هذا النهج الخروج. وبما أننا نتتبع كل من شراء وبيع كل شريط والاتجاه والتوقيت إلغاء بعضها البعض، وكل ما نترك مع هو نتيجة لكيفية إدارة تلك الصفقات. والنتيجة العملية للقيام بهذا الاختبار هي أن لدينا الآن طريقة الخروج التي يمكن استخدامها في الواقع كمؤشر التداول من تلقاء نفسها، بغض النظر عن إشارة دخول المستخدمة لدخول التجارة. وبسبب ذلك، يمكنك إنشاء نظام جذاب عن طريق سحب عملة لمداخلك. بشكل جاد. الجمع بين هذا مع إشارة دخول التي لديها في الواقع حافة التوقيت الحقيقي، وسيكون لديك شيء خاص. الفصل 10: الأنظمة المدمجة يناقش هذا الفصل تقنية لإنشاء نهج تكيفي يستند إلى استخدام العديد من الأنظمة معا. من خلال السماح لقوة نظام واحد لمواجهة ضعف آخر، نظامين العمل معا يمكن أن تولد المزيد من الأرباح مع مخاطر أقل من كل كان قادرا على تحقيق من تلقاء نفسها. يتم هذا النهج بشكل صحيح، يجعل النتيجة الشاملة مقاومة الانحدار للغاية، وقوية بما فيه الكفاية لتكون محصنة تقريبا من قضايا الهجرة المعلمة، ومنحنى المناسب، ومجموعة من المشاكل الأخرى التي تعاني من نظم أقل. من خلال سحب كل شيء عمله في الفصول السابقة، ونحن قادرون على التوصل إلى نظام قاعدة لديه منحنى منحنى سلس بشكل لا يصدق كما هو مبين أعلاه. هذا النظام يولد 13k لكل عقد إس سنويا، في المتوسط، مع أكثر من 60 دقة، وانخفاض منخفض جدا وموثوقية عالية جدا. إذا كنت تفعل أي شيء آخر ولكن قراءة هذا الفصل وتنفيذ هذا النظام، سيكون لديك طريقة إس إس رهيبة. الفصل 11: وضع التحجيم من أجل إكمال التجارة، يجب علينا أن نعرف ثلاثة أشياء: متى للدخول، متى للخروج، وكم للتجارة. تركز غالبية تجار التجزئة طاقتهم على الأقل أهمية من هذه العناصر الثلاثة، والدخول. أثبتت مخرجنا العشوائي أننا نستطيع كسب المال دون الحاجة إلى إشارة دخول، ويبين هذا الفصل كيفية اتخاذ نظام مربح والاستفادة منه في ثروة. هناك العديد من مقاربات التحجيم في الموقف التي تطفو حول هذه الصناعة، وفي هذا الفصل يشارك إيريك واحد يستخدم نفسه، وهو صيغة معدلة تؤدي إلى نمو حساب سريع للغاية مع الحفاظ على عمليات السحب المعقولة. هذا منحنى الأسهم من نفس النظام المدمج تماما كما هو مبين من قبل، مع استثناء واحد - قمنا بتنفيذ موقف التحجيم. منح النظام الأول عقد واحد و 13 عاما، وولد ما يقرب من 200 ألف في الأرباح. امنح العقد الثاني عقدا واحدا و 13 سنة، وكره 200 مليون. نفس الإشارات، نفس المقدار من الجهد، نفس حجم حساب البداية. إذا كنت جادا في التداول، ثم يجب تنفيذ وضع التحجيم بشكل مناسب. الفصل 12: الخيارات يتبع هذا الفصل في الخطوات الأخيرة، ويوضح طريقة لاستخدام الخيارات بدلا من شراء الأسهم بشكل كامل من أجل الحصول على نفوذ هائل على نظام التداول القائم على الأسهم. يمكن أن يتم تداول العقود الآجلة مع الرافعة المالية الضخمة، ولكن حجم الحساب المطلوب الأولي من أجل تداول العقود الآجلة هو في كثير من الأحيان كبير جدا، وخاصة بالنسبة للتجار الجدد. من ناحية أخرى، يمكن شراء عقود الخيارات فقط بضع مئات من الدولارات، وتوفير وسيلة لتحقيق الرافعة المالية مماثلة مع جزء صغير فقط من حجم الحساب المطلوب. لسوء الحظ، هناك العديد من الطرق لتخسر تداول المال، وأكثر من ذلك إذا كنت تتداول الخيارات. إذا كان لديك نظام مخزون جيد، وشراء ببساطة العديد من الخيارات كما يمكنك للحصول على نسبة ثابتة من حسابك، سترى حسابك تنهار، على الرغم من أن النظام نفسه لا يزال مربحا من الناحية النظرية. يقدم هذا الفصل صيغة تحديد الحجم لتداول الخيارات التي ستكون مفيدة للغاية عند تداول الحسابات الصغيرة، استنادا إلى تقنية وضعت هنا في Wave59. ببساطة إدخال حجم حسابك، وأرقام التسعير خيارات مختلفة، وإشارة التداول الخاص بك، وأنه سيتم يبصقون بالضبط كيف العديد من عقود الخيارات لشراء بسعر ما ضربة من أجل تحقيق أقصى قدر من النتائج الخاصة بك. ويبين الرسم البياني أعلاه نتائج تنفيذ هذا النهج على مدى العامين الماضيين. الخط الأزرق هو نظام تداول الأسهم (سبي)، ويظهر نتيجة لما كان سيحدث باستخدام أقصى هامش التداول حساب الأولي 20K. يمكنك أن ترى أن القيام بذلك حصل 150 في عامين الوقت، نتيجة كبيرة. يظهر الخط الأحمر ما كان يمكن أن يحدث لو أننا تداولنا هذا النهج باستخدام صيغة خياراتنا بدلا من ذلك. ليس فقط أننا لم نكسب أكثر من مرتين، فعلنا ذلك مع أقل المخاطر. تسخير التقلب هو المفتاح، وعندما يتم ذلك الحق، خيارات توفر نفوذا أكثر من أي وسيلة استثمارية أخرى على هذا الكوكب. یوضح ھذا الفصل المعادلة والخطوات من خلال کیفیة تنفیذھا في التداول الخاص بك. الملحق: أنظمة أخيرا، وليس آخرا، لدينا ملحق: ما يقرب من 30 صفحة من التعليمات البرمجية المصدر Wave59 كسكريبت، والتي سوف تسمح لك لتنفيذ كل نظام نوقشت في الكتاب بنفسك. لا توجد طرق سوداء سرية هنا. يتم الكشف عن المنطق إلى كل شيء تماما، وبرمجتها مسبقا بالنسبة لك. فقط أدخل البرامج النصية في Wave59، وتطبيقها على الرسم البياني، وسيكون لديك نسخة عمل كاملة من أي نظام كنت مهتما في. كما يتم توفير النصي التداول التلقائي، والتي سوف تسمح لك لتعيين Wave59 حتى التجارة خالية اليدين من تلقاء نفسها، دون الحاجة إلى أي مدخلات بشرية جانبا من التأكد من أن الإنترنت قيد التشغيل والوسيط متصل. والغرض من هذه الدورة هو ثلاثة أضعاف. أولا، نحن نريد الحصول على المجتمع المعنية مع النظم الميكانيكية، وبعد قراءة هذا الكتاب سوف نفهم تماما تقارير النظام، وسوف تكون قادرة على تقييم بسرعة ودقة النقاط الجيدة والسيئة في أي نظام التداول. وغني عن القول، إذا كنت من أي وقت مضى تم خداع من قبل نظام مربع أسود للبيع في إعلان مصنفة، وهذا لن يحدث مرة أخرى. ثانيا، نريد أن نشارك بعض أنظمة العمل لدينا، وسوف تحصل على الوصول إلى حوالي اثني عشر أنظمة التشغيل الكامل، تم تصميم كل منها للاستخدام في التداول المباشر. هذه النظم وهمية أرينت بنيت فقط للقيمة التعليمية إما - أنها تعمل حقا. إذا كنت ترغب فقط في تخطي النظرية وبدء التداول، يمكنك. وأخيرا، كما هو الحال مع جميع موادنا الأخرى، نأمل أنه من خلال الإفراج عن هذه الأنظمة للمجتمع، وسوف تجد طريقها إلينا مع التحسينات. هناك بعض الناس الذكية حقا باستخدام Wave59، ووضع أدوات جيدة في أيدي الناس الذكية ليست أبدا فكرة سيئة. وقد تم إرسال المخطوطة إلى الطابعة، ونتوقع أن تكون الكتب جاهزة للشحن في الشهر المقبل. في ذلك الوقت، فإن سعر هذا الدليل سيكون عام 1995، ولكن إذا كنت من أجل الآن، ونحن على استعداد للانتظار للتسليم، يمكنك الحصول على في سعر ما قبل البيع من 1795، وخصم 10. انها ليست رخيصة، ولكن لها لا مجنون مكلفة سواء، وخاصة بالنظر إلى أننا يمكن أن يكون قد باعت أي من الأنظمة الفردية لأكثر من سعر الكتاب كله كنا نريد. في الواقع، قبل 15 عاما، تم بيع نسخة من نظام ويليام تيل لأكثر من 4 آلاف في البوب، ولم يشتك أي من هؤلاء الناس من الاضطرار إلى دفع الكثير. ثاتس فصل واحد فقط من ثلاثة عشر هناك أكثر من عشرين عاما من معرفة النظام، والنصائح، والحيل معبأة في أكبر كتاب Wave59 عرضت من أي وقت مضى (ما يقرب من 330 صفحة)، ونحن متحمسون جدا لتكون قادرة على الافراج عن هذه المعلومات للمجتمع . لا تفوت هذه الفرصة للحصول على نسخة خاصة بك من ما هو متجهة لتكون الكلاسيكية. انقر هنا لشراء الولايات المتحدة الحكومة إخلاء المسؤولية - لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الآجلة والخيارات التجارية لديها مكافآت كبيرة محتملة، ولكن أيضا مخاطر كبيرة محتملة. يجب أن تكون على بينة من المخاطر وتكون على استعداد لقبولها من أجل الاستثمار في أسواق العقود الآجلة والخيارات. لا التجارة مع المال لا يمكن أن تخسر. هذه ليست التماس ولا عرض ل بوزيل العقود الآجلة والأسهم أو الخيارات على نفسه. ولا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي نوقشت في هذا الكتاب. إن الأداء السابق لأي نظام أو منهجية تداول لا يعتبر بالضرورة مؤشرا للنتائج المستقبلية. كفتك القاعدة 4.41 - هيبوتيتيكال أو نتائج الأداء المحاكاة لها بعض القيود. لا سجل الأداء الفعلي، النتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي. أيضا، وبما أن التجارة لم يتم تنفيذها، فإن النتائج قد تكون قد تم تعويضها أو تعوض عن تأثير، إن وجدت، من بعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر. كوبيرايت كوبي 2013 بي Wave59 تيشنولوجيز إنتل، Inc. جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز نسخ هذه الوثيقة جزئيا أو كاملة دون الحصول على إذن كتابي صريح من بوبليشربارينغ باكتستينغ والتداول المباشر نظام التنفيذ: بعد مليون الصفقات التجار منهجية تقريبا تقريبا استخدام باكتستينغ لتقييم الأداء الماضي للخوارزمية التداول. هذا هو أداة قيمة بشكل لا يصدق لأنها تسمح لنا للحصول على فكرة عن كيفية خوارزمية التداول كان يمكن أن يؤديها في الماضي دون الحاجة إلى التجارة في الواقع نظام لفترات طويلة من الزمن. ومع ذلك فإن الفائدة الكاملة من باكتستينغ تعتمد على مدى نجاح نموذج المحاكاة الأداء الماضي، وبالتالي فهو مفتوح للعديد من المزالق التي تنشأ من العديد من المخاوف العملية. نظرا لما سبق، فإنه من المهم جدا إجراء 8217s لإجراء مقارنات مباشرة مع مقارنة فترة تداول حية مع اختبار سابق لنفس الفترة لمعرفة ما إذا كانت النتائج 8211 بغض النظر عما إذا كانت إيجابية أو سلبية 8211 المباراة. في اليوم 8217s آخر أريد أن مناقشة تحليل الاتساق ليفكتيستينغ لقد جعلت باستخدام البيانات من أكثر من 1 مليون الصفقات الحية مأخوذة من أكثر من ألفي أسيريكوي إنشاء النظم. هناك العديد من الطرق التي من خلالها باكتست يمكن أن تجعل الماضي تبدو أفضل مما كان عليه حقا. في التداول الحقيقي هناك عادة السيولة والتوقيت وانتشار المخاوف التي عادة ما يكون من الصعب جدا أن تأخذ في الاعتبار في باكتستينغ. في تداول العملات الأجنبية من الصعب جدا الحصول على بيانات السيولة التاريخية، في حين أن الانزلاق يكاد يكون من المستحيل حساب بسبب يرجع إلى أن سرعة الاتصال التاريخية وأوقات الاستجابة غير معروفة. بيانات القراد يمكن أن تخفف من القلق انتشار 8211 كما تتضمن بيانات القراد بيداسك البيانات 8211 ولكن هذا هو وسيط محددة ونادرا ما يتم الحصول عليها لأي وسيط معين لأكثر من بضع سنوات. إذا تم إجراء المحاكاة دون اعتبار لأي من 8211 أعلاه دون بيانات السيولة، على افتراض عمليات إعدام مثالية ومع فروق ثابتة 8211 ثم فإنه 8217s حاسمة لمعرفة ما إذا كانت هذه الافتراضات تؤدي حقا إلى تطابقات مقبولة بين باكتستينغ والتداول الحي. وإذا أدى أي من هذه الافتراضات إلى مشاكل كبيرة، ينبغي إجراء عمليات محاكاة أكثر تشاؤما مع هذه التكاليف المتزايدة. وبفضل حقيقة أن لدينا مئات من المستخدمين الذين يتداولون الآلاف من استراتيجيات التداول في حساباتهم الخاصة كنا قادرين على جمع قاعدة بيانات مع الملايين من الصفقات جنبا إلى جنب مع الدخول الحقيقي والخروج الأسعار التي يمكننا مقارنتها مع باكتيستس لدينا لنرى كيف وكذلك محاكاة لدينا تمثل الماضي القريب. أولا وقبل كل شيء يمكننا أن نرى ما إذا كان لدينا منطق الاختبار والتداول الحي هو في الواقع متطابقة والثانية، يمكننا أن نرى ما إذا كانت القضايا المذكورة أعلاه ذات الصلة مع الانزلاق وانتشار التكاليف تؤثر على التداول لدينا بطريقة سلبية إلى حد كبير. قمنا بتحليل ما مجموعه 76،813 إشارة تم تنفيذها عبر العديد من حسابات التداول المختلفة. لكل إشارة نحسب متوسط ​​سعر الدخول والخروج 8211 باستخدام البيانات من جميع الصفقات التي تم اتخاذها بسبب تلك الإشارة 8211 وهذا يسمح لنا لتقدير مقدار انحراف الدخول والخروج بطريقة مواتية أو غير مواتية. في المتوسط ​​كان انحرافنا الإجمالي (الانحراف المفتوح زائد الانحراف الوثيق، تحديد الأفضلية في الاعتبار اتجاه التجارة لكل حالة) -1.37 نقطة، وهذا يعني أنه في المتوسط ​​كل تجارة نفذت 1.37 نقطة أقل إيجابية مما كان متوقعا من قبل المحاكاة لدينا، وهذا يمكن أن يتصور على أنها دفع بالإضافة إلى 1.37 نقطة لكل تجارة في تكاليف الانتشار. تظهر الصورة الأولى في هذه المشاركة النتائج حسب الزوج. هنا يمكننا أن نرى بالفعل أن 4 من أصل 6 أزواج لدينا انحرافات مواتية فعلا (ورجبي 0.3، يوروس 0.81، غبوسد 2.05، أوسجبي 1.17)، وهذا يعني أن ينتشر نستخدمها في المحاكاة لدينا وربما تقديرات جيدة لهذه الرموز والتأخير في التنفيذ نحصل على إما مواتية أو منخفضة بما فيه الكفاية لا يهم بطريقة كبيرة. ومع ذلك هناك حالتان مع نتائج سلبية، الأول هو أوسشف (-1.53) والثاني هو غببجبي (-8.78). في الحالة الأولى فإن الانحراف ليس مرتفعا جدا ولكن في الثانية لدينا نتيجة سلبية بشكل كبير، وربما تمثل معظم السبب في أن متوسطنا الرئيسي في التجارة سلبي. ويرجع سبب ما سبق إلى حقيقة أن الباوند غببي أكثر تقلبا بكثير أن الأزواج الأخرى، ولأننا نستخدم انتشار 5 نقاط لهذا الرمز وهو 8211 كما هو مبين في الدليل أعلاه 8211 على الأرجح منخفضة جدا. على الرغم من أن 5 نقاط أعلى من متوسط ​​انتشار السوق أواندا لهذا الرمز فإنه لا يعطي مساحة كافية لخسائر إضافية بسبب الانزلاق والتوسع. الصورة الثانية تظهر الانحرافات عند تقسيمها من قبل الصفقات فتحت في ساعات مختلفة. ومن الواضح أن جميع الساعات ليست هي نفسها وحتى بالنسبة للباوند غببي سلبية جدا يبدو أن هناك بعض الساعات عندما الانحرافات تميل إلى أن تكون إيجابية. يمكنك أيضا رؤية بعض الحالات حيث الانحرافات إيجابية للغاية 8211 على سبيل المثال تداول غبوسد افتتح في الساعة 8 8211 هذا يرتبط أساسا مع حقيقة أن الصفقات فتحت في هذه الساعة واجهت أخبار إيجابية ككل عن طريق الصدفة وربما تواجه أيضا بعض المهم والأحداث تتحرك السوق مثل بريكسيت أو بطاقة فلاش غبب إيجابيا. غير أنه من غير المحتمل أن تستمر هذه الانحرافات على مدى فترة طويلة من الزمن، لأنها ربما كانت نتيجة لهذه الأحداث النادرة التي حصلت لصالح بعض الاستراتيجيات أكثر من غيرها من مجرد الحظ. وأتوقع أن تصبح هذه الانحرافات أقل وأقل كدالة للوقت، مما يمنحنا منحنى أكثر سلاسة بعد بضع سنوات من التداول. لهذا السبب نفسه نحن بحاجة إلى مزيد من الوقت وجمع المزيد من البيانات قبل أن ننظر في أي إجراءات قد تنطوي على استخدام هذه المعلومات مباشرة (مثل نظم التعدين التي تتاجر في ساعات عندما يتوقع أن تكون انحرافات مواتية). يظهر أعلاه أعلاه أن لدينا محاكاة انتشار التكاليف ربما تحتاج إلى زيادة كبيرة ل غبجبي وربما فقط معتدل ل أوشف. ويظهر أيضا أن تنفيذنا كان جيدا في جميع المجالات 8211 على معظم الرموز في الواقع 8211 وأن ​​رموز السيولة أعلى تظهر انحرافات أقل من رموز السيولة أقل (ليس من المستغرب لأن هذه الزيادات في التكاليف ترتبط في معظمها مع تأخير التنفيذ وانتشار توسيع). لقد قمنا الآن بتشفير بعض النصوص لتنفيذ التحليل أعلاه كل أسبوع حتى we8217ll تكون قادرة على الحفاظ على علامات التبويب المحدثة على كيفية تنفيذ أنظمتنا وما إذا كانت محاذاة لدينا محاذاة مع تلك الإعدامات. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن مجتمعنا وكيف يمكنك أيضا إنشاء استراتيجيات التداول الخاصة بك خوارزمية الخاصة يرجى النظر في الانضمام أسيريكوي. موقع على شبكة الانترنت مليئة أشرطة الفيديو التعليمية، ونظم التداول، والتنمية، ونهج صريح وشفاف وشفاف نحو التداول الآلي. استراتيجيات. كيفية إنشاء نظام التداول الميكانيكية حتى الآن، we8217ve علمك كيفية تطوير خطة التداول الخاصة بك. وناقشنا أيضا W8217ve كم هو مهم بالنسبة لك لاكتشاف أي نوع من الفوركس التاجر أنت. المقبل، we8217re ستعمل يعلمك كيفية إضافة بعض اللحوم إلى إطار خطة التداول رقيقة من خلال تبين لك كيفية إنشاء نظام تداول النقد الاجنبى. وبشكل أكثر تحديدا، we8217re ستعمل يعلمك كل شيء عن الفوركس أنظمة التداول الميكانيكية. أنظمة التداول الميكانيكية هي الأنظمة التي تولد إشارات تجارية للتاجر لاتخاذها. وهي تسمى الميكانيكية لأن المتداول سوف يأخذ التجارة بغض النظر عما يحدث في الأسواق. من الناحية النظرية، وهذا يجب القضاء على جميع التحيزات والعواطف في التداول الخاص بك، لأنك من المفترض أن تتبع قواعد النظام الخاص بك لا شيء ماذا. إذا كنت تفعل بحث بسيط في جوجل ل 8220 فوريكس أنظمة التداول 8221 you8217ll تجد العديد من العديد من الناس هناك هناك الذين يدعون أن يكون 8220Holy Grail8221 النظام الذي يمكنك شراء ل 8220only8221 بضعة آلاف من الدولارات. هذه النظم يفترض أن تجعل الآلاف من النقاط في الأسبوع وتفقد أبدا. وسوف تظهر لك من المفترض 8220results8221 من أنظمتها الكمال، وسوف تجعل مقل العيون الخاص تتحول إلى علامات الدولار كما كنت أجلس هناك ويقول لنفسك، 8220Wow أستطيع أن تجعل كل هذا المال إذا كنت مجرد إعطاء هذا الرجل 3000. الى جانب ذلك، إذا كان نظامه جعل الآلاف من النقاط في الأسبوع، I8217ll تكون قادرة على جعل أموالي في أي وقت من الأوقات. 8221 سلوو أسفل رعاة البقر. هناك بعض الأشياء التي يجب أن تعرفها قبل أن تعطي لهم رقم بطاقة الائتمان الخاصة بك وجعل هذا الشراء دفعة. والحقيقة هي أن العديد من هذه الأنظمة تعمل في الواقع. المشكلة هي أن تجار الفوركس يفتقرون إلى الانضباط لمتابعة القواعد التي تتوافق مع النظام. الحقيقة الثانية (هل هناك شيء مثل الحقيقة الثانية) هو أنه بدلا من دفع الآلاف من الدولارات على نظام، يمكنك قضاء وقتك في الوقت الحقيقي تطوير نظام التداول الميكانيكية الخاصة بك مجانا. واستخدام هذا المال كنت ذاهبا لقضاء رأس المال لحساب تداول الفوركس الخاص بك. والحقيقة الثالثة هي أن إنشاء أنظمة التداول الميكانيكية isn8217t من الصعب. ما هو صعب هو اتباع القواعد التي قمت بتعيينها عند القيام بتطوير النظام الخاص بك. هناك العديد من المقالات التي تبيع النظم، ولكن نحن haven8217t رأيت أي أن يعلمك كيفية إنشاء النظام الخاص بك. هذا الدرس سوف توجه لكم من خلال الخطوات التي تحتاج إلى اتخاذها لتطوير نظام التداول الآلي الفوركس الذي هو حق لكم. في نهاية الدرس، سنقدم لكم مثالا على النظام الذي يستخدمه واحد من فكس الرجال فقط حتى نتمكن من تبين لك كيف رهيبة نحن (إدراج الشر يضحك هنا.) أهداف نظام التداول الميكانيكية نحن نعرفك 8217re قائلا، 8220DUH، والهدف من نظام التداول بلدي هو جعل مليار دولار 8221 في حين أن هذا هو هدف رائع، it8217s ليس بالضبط هذا النوع من الهدف من شأنها أن تجعلك تاجر الفوركس ناجحة. عند تطوير نظام التداول الميكانيكي الخاص بك، تريد تحقيق هدفين مهمين جدا: يجب أن يكون النظام قادرا على تحديد الاتجاهات في أقرب وقت ممكن. يجب أن يكون النظام الخاص بك قادرا على تجنب لكم من العيوب. إذا كنت تستطيع تحقيق هذين الهدفين مع نظام التداول الخاص بك، لديك فرصة أفضل بكثير لنجاحها. الجزء الصعب حول تلك الأهداف هو أنها تتعارض مع بعضها البعض. إذا كان لديك النظام الذي 8217s الأهداف الأولية هو للقبض على الاتجاهات في وقت مبكر، ثم سوف تحصل على الأرجح مزورة عدة مرات. من ناحية أخرى، إذا كان لديك نظام التداول الميكانيكي الذي يركز على تجنب الرسوم السالبة، فإنك سوف تكون في وقت متأخر على العديد من الصفقات، وربما أيضا تفوت على الكثير من الصفقات. مهمتك، عند تطوير نظام التداول الميكانيكية الخاص بك، هو إيجاد حل وسط بين الهدفين. العثور على وسيلة لتحديد الاتجاهات في وقت مبكر، ولكن أيضا العثور على الطرق التي سوف تساعدك على التمييز بين إشارات وهمية من تلك الحقيقية. إذا لم يكن لديك أي فكرة من أين تبدأ، قطرة من قبل لدينا الحرة تجارة الفوركس المواضيع في منتدياتنا. طن من تجار الفوركس نشر أفكارهم لأنظمة التداول، لذلك قد تجد واحد أو اثنين التي يمكنك استخدامها عند بناء نظام التداول الميكانيكية الخاصة بك. احفظ تقدمك عن طريق تسجيل الدخول ووضع علامة على الدرس كاملا